1、优质文档国家开放大学电大专科金融风险概论2023期末试题及答案（试卷号：4022）国家开放大学电大专科金融风险概论2023期末试题及答案（试卷号：4022）盗传必究 一、单项选择题（每题4分，共20分）1如果仅就汇率风险的损失结果而言，对于外币资产的投资机构来讲，就表现为( )。A可折算为另一种货币的数额减少 B以本币衡量的进口本钱的上升 C以本币衡量的出口收益的下降 D外币收益的下降或损失的增加 2由于金融机构不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险是( )。A操作风险 B汇率风险 C系统性风险 D利率风险 3银行为应对操作风险所需的监管资本应等于其过去三年总收入(GI
2、)的平均值乘以一个固定比例系数。这种操作风险的计量方法是( )。A根本指标法 B标准法 C高级计量法 D损失法 4当利率变动时，银行等金融机构的客户为了“止损或“增收，会调整负债或资产的期限，从而导致金融机构的净收益发生变化，特别是发生净收益减少的情况，这种风险就是( )。A.期限错配风险 B收益率曲线风险 C基差风险 D期限调整风险 5( )是一种场外交易工具，其目的就是锁定在将来一段时间借入或者贷出一定数量资金时的利率。A远期利率协议 B利率互换 C利率期货 D利率期权 二、多项选择题（每题5分，共20分）6信用风险，也可以称为( )。A交易对方风险 B履约风险 C违约风险 D操作风险 7
3、金融风险与一般风险相比，具有( )等特征。A普遍性 B不确定性 C隐蔽性 D扩散性 8-般来说，汇率交易风险暴露大小由以下几个因素决定( )。A交易金额规模 B外汇交割时间 C未来汇率波动程度 D财务管理人员的意识 9德尔菲法又被称为( )，是一种古老而传统的信用风险分析方法。A骆驼信用评级法 B专家调查法 C借款人5C法 DZ值评分模型 三、判断正误并说明理由（每题4分，共20分，只判断对错给2分）10.为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当延长风险暴露期。( ) 答案：错误 理由：为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当缩短风险暴露期，利用多种工具合理对冲交易风险
4、。11根据新骆驼信用评级法的6项指标逐一对金融机构进行评价，每项指标采用五级评分制，最高为五级，最低为一级，在汇总6项指标的评价后再给出综合评级。( ) 答案：错误 理由：最高为一级，最低为五级。12.证券公司如果选择助销或者代销，就会面临流动性风险；如果选择余额包销，就没有流动性风险。( ) 答案：错误 理由：如果是助销或者代销，证券公司就没有流动性风险；如果是余额包销，证券公司就面临流动性风险。13.为了预防流动性风险，商业银行持有的资产流动性应该越多越好。( ) 答案：错误 理由：持有的流动性过多，会降低商业银行资产的收益率。14.操作风险定性评估主要用于精确测量操作风险的大小，因而通常
5、需要借助数据模型来对操作风险进行量化计算。( ) 答案：错误 理由：操作风险定量评估主要用于精确测量操作风险的大小。四、问答题（每题20分，共40分）15阐述我国互联网金融风险的监管现状。答：(1)互联网支付平台的监管现状。（10分）我国互联网支付尽管开展时间不长，但是监管体系的构建极为迅速。中国人民银行自2023年开始密集出台了一系列的管理方法，从互联网支付行业的准入门槛、监管范围与细那么、反洗钱与反恐怖活动融资、预付卡管理、备付金存管、互联网支付管理等方面对互联网支付进行了全面的监管。到2023年，随着互联网支付市场的快速开展，互联网金融的风险管理和业务标准被快速提到议事日程。随后，中国人
6、民银行进一步制定了相关规那么，公布了非银行支付机构网络支付业务管理方法（征求意见稿）和关于支付业务开展的指导意见（征求意见稿）。与此同时，中国支付清算协会于2023年5月成立。中国支付清算协会属于行业自律组织，其先后印发了网络支付行业自律公约预付卡行业自律公约移动支付行业自律公约支付机构互联网支付业务风险防范指引等一系列标准性文件，形成了支付清算效劳行业的自律管理，有效地维护了互联网支付清算效劳市场的竞争秩序，有力地防范了互联网支付清算效劳风险。(2)P2P网络借贷平台的监管现状。（5分）我国的P2P网络借贷平台自成立以来，一直存在准入门槛过低、借贷资金监控缺位、信贷审核与风险评价机制不健全、
7、内控制度不完善、信息披露机制缺失等诸多问题。现行法律并没有对P2P网络借贷平台的性质和地位进行明确，也并未赋予金融监管部门对P2P网络借贷平台监管的权限。各政府机构仅将P2P网络借贷平台作为提供中介效劳的企业法人进行管理，未考虑到其实际上是提供金融效劳，从而使得投资者的合法利益未能得到充分的保护，信贷行业的市场秩序遭到破坏，并对宏观政策的执行效果造成负面影响。(3) 2023年以来的监管政策新进展。（5分）2023年以来，我国的互联网金融监管进一步趋于完善。2023年7月，国务院发布关于积极推进“互联网+行动的指导意见，将“互联网+普惠金融作为重点行动之一，并明确提出要对互联网金融监管进行完善
8、，从而有效提高金融效劳平安性，防范互联网金融风险及其外溢效应。2023年7月，中国人民银行等十部委印发关于促进互联网金融健康开展的指导意见，有力填补了互联网金融监管的大量空白。2023年8月，中国银监会与工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室等部门制定网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行方法（征求意见稿）。16阐述巴塞尔协议I巴塞尔协议巴塞尔协议的监管内容。答：(1)巴塞尔协议I。(6分) 主要内容：核心资本和附属资本的构成内容，表内资产和表外资产的分类及其权重确实定，风险加权资产总额的计算模型的运用。(2)巴塞尔协议。(6分) 主要内容：三大支柱监管：第一支柱“最低资本金要求中“标准法对资产风险权重确实定，第二支柱“外部监管的四项原那么，第三支柱“市场约束发挥作用的两个条件和信息披露的具体内容。(3)巴塞尔协议。(8分) 主要内容：标准法对信用风险的风险权重确实定，对表外工程信用风险转换系数确实定，内部评级法对信用风险暴露期限测量值的计算模型，对市场风险资本额的计算模型，流动性覆盖率和净稳定资金比例两个流动性风险指标的计算模型，杠杆率或杠杆倍数的计算模型，宏观审慎监管概念的引入和开展模式，对系统重要性金融机构的测定方式等。
