1、 图书在版编目（CIP）数据 南水北调东线水资源供应链定价研究/张莉著.石家庄:河北科学技术出版社,2012.8 ISBN 978-7-5375-5339-1 .南.张.南水北调水资源供 应链定价研究.F426.9 中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 191388 号 南水北调东线水资源供应链定价研究 张莉 著 出版出版 河北科学技术出版社 地址地址 石家庄市友谊北大街 330 号（邮编 050061）经销 经销 新华书店 印刷 印刷 河北新华第一印刷有限责任公司 开本开本 787 1092 1/16 印张印张 12.25 字数字数 200 千字 版次版次 2012 年 8 月第
2、1 版 印次印次 2012 年 8 月第 1 次印刷 定价定价 28.00 元 书 书 书前言南水北调（；）工程是解决我国北方地区水资源严重短缺的重大举措，是关系到我国经济可持续发展的特大型水利基础设施建设项目。南水北调工程分东、西、中三条线路，东线工程是我国水资源“四横三纵、南北调配、东西互济”总体格局中的重要组成部分。东线一期工程已经开工建设，工程建成后将形成连接长江、淮河、黄河、海河的水资源大系统，供水、防洪、排涝、航运并举，涉及五个省市和众多用水部门利益。南水北调东线的水价问题是我国水价研究从未遇到过的新课题，国外也未见有现成经验可供借鉴。水资源是特殊商品，除了生活生产用水之外，还兼具
3、防洪、除涝、水资源保护、农业灌溉和基本生活饮用水的公益功能，是一种准公共物品。在市场经济环境下，南水北调东线的水价研究不仅要强调水资源的准公共物品特点，还要兼顾市场供求变化的影响。因此，南水北调东线水价完全不同于一般商品价格，有其独特之处。南水北调以项目法人为主体，通过对水流、信息流（供求量）、资金流（保本微利销售）的控制，由长江通过泵站抽水、河道输送、湖泊调蓄，使水资源成为水商品销售到下游城市及最终用户。水资源实现从南到北的地理位移，并且通过人工工程将水商品的供求各方联结在一起，因而南水北调是一条水商品的供应链。本书运用供应链思想进行供求各方的博弈分析，研究南水北调东线水资源供应链的定价问题
4、；强调了政府规制与市场结合的水价特点；开辟了跨流域调水定价研究的新视角，在南水北调水资源大系统定价理论与方法层面具有开拓性意义和广泛的应用前景。本书创新之处主要体现以下几个方面：（）突破传统水价研究的思维方式，运用供应链思想，建立了南水北调东线水权流转的水资源供应链分层定价理论，将水价研究扩展到运营阶段。结合南水北调东线的实际情况，设计了三级运营拓扑结构的供应链网络体系；首次指出了南水北调东线水权交易环境是一种混合垄断市场；提出了设立湖泊供水公司的设想，将水资源管理的着眼点由区域管理确立到流域管理的方向上来；提出了标准水单位的交易前提，使水价确定建立在标准水单位的交易基础上，将水质、水量、水价
5、统一为一体。（）建立了基于作业的东线成本分配模型，采用供应链建模和博弈论、运筹学方法建立了东线水资源供应链的分层定价模型，证明了联合定价模型优于分散博弈定价模型；作业成本分配及定价的建模方法在南水北调东线水价研究上具有原创性意义。（）结合东线实例，对作业成本分配模型进行了实例测算，得到了较为合理的结论；分别对三层定价模型设计了七种不同的参数方案及不同的约束条件，用遗传算法结合混沌搜索求解多阶段的动态定价博弈模型，使东线定价研究具有多阶段、敏锐捕捉供求变化的能力，验证了模型证明的数学结论。东线定价实证及数值试验成果具有较强的创新性，对跨流域调水定价问题具有一定的指导意义和参考价值，有广泛的应用前
6、景。（）建立了基于金融衍生工具的风险规避模型，利用资本市场交易方式对南水北调东线水资源供应链定价风险进行规避研究，在调水系统水价理论与方法研究上具有创新意义。对于该项研究成果的出版，感谢北京市属高等学校人才强教计划“学术创新团队建设计划”项目资助（智能信息集成与信息安全研究学术创新团队，项目编号：）；教育部人文社科青年基金项目资助（大型基建项目动态审计监测模型及仿真研究，项目号：）；北京市优秀人才项目资助（会计信息系统审计应用控制测试模型研究，项目号：）。南水北调东线水资源供应链定价研究摘要水价问题是南水北调东线水资源系统管理的关键问题。为了研究适应市场经济体制下水权转让要求的水价理论，针对经
7、典工程水价研究视角局限在工程与经济方面、忽视市场供求主体沟通协调的缺陷，本书在系统科学、博弈论和供应链理论的指导下，运用多学科交叉的集成分析方法，形成了适用于南水北调东线新运营环境的定价理论体系。用供应链管理理论研究南水北调东线水资源流转过程中的定价问题开辟了跨流域调水定价研究的新视角，在南水北调水资源大系统定价理论与方法层面具有开拓性意义和广泛的应用前景。用供应链思想把南水北调的供需各方统一为一个整体，界定了东线的水权交易主体，设计了在南水北调办公室调度控制中心统一协调下的三层无缝供应链；建立了基于供应链的东线水资源分层定价理论，将南水北调东线水价研究扩展到运营阶段。在分层定价理论框架下，分
8、析了东线供应链定价的本质、目标、原则。从财务与工程相结合的视角，对水价的成本要素及影响因素进行了分层分析。建立了基于的东线供应链作业成本分配模型，设计了东线供应链的作业环节，通过实例测算，与传统成本分配模型进行了对比分析。建立了三层动态博弈定价模型。首先证明了在无约束假设下的合作博弈定价模型中，各级节点所获供应链整体利润高于非合作的动态博弈分散定价时的利润。其次根据各层节点特点，设计了两部制水价、多阶段的最高限价、利润分配因子、无论收货均需付款约束、内外部市场的歧视性价格、价格累进约束、供求变化约束等；最终对扩展模型进行了七种参数下的数值试验，运用遗传算法结合混沌搜索求解数值解，验证了证明结论
9、，分别给出了各节点的定价策略。最后通过对南水北调东线供应链定价风险的内涵分析，建立了利用水期权、远期合约、互换合约规避价格风险的模型，对供应商及用户的利润变化进行了分析，指出利用金融衍生产品可有效降低东线水资源供应链价格风险。关键词：南水北调东线水资源供应链合作博弈定价风险规避 ，（），：，目录前言摘要第一章绪论?研究背景?定价问题国内外研究现状?传统经济学理论的公司定价研究?国内外水资源定价理论与方法研究?供应链定价理论与方法分析?需进一步探讨的问题?研究的主要内容和意义?主要研究内容?理论意义与实用价值?研究的主要方法与技术路线?主要研究方法?技术路线?第二章南水北调东线水资源供应链系统分
10、析?南水北调东线水权交易的运行环境分析?东线水权交易的工程环境?东线水权交易的法制环境?东线水权流转的市场环境?东线水权流转的体制环境?南水北调东线水权交易主体分析?江苏段交易主体分析?南四湖流域交易主体分析?山东、河北、天津段交易主体分析?南水北调东线水资源供应链结构?南水北调东线水资源供应链界定?南水北调东线水资源供应链交易主体分级?南水北调东线水资源供应链设计?南水北调东线水资源供应链资金流程?小结?第三章南水北调东线水资源供应链定价理论基础?南水北调东线水资源供应链定价本质与目标?南水北调东线水资源供应链定价本质?南水北调东线水资源供应链定价目标?南水北调东线水资源供应链定价原则?南水
11、北调东线水资源供应链定价的前提假设?南水北调东线水资源供应链定价要素及影响因素?南水北调东线水资源供应链定价的完全成本要素?南水北调东线水资源供应链定价的影响因素分析?南水北调东线水资源供应链节点企业分层定价?南水北调东线水资源供应链分层定价框架?南水北调东线水资源供应链分层定价模式?小结?第四章南水北调东线水资源供应链定价模型?东线水资源供应链作业成本分配模型?基于作业的东线供应链成本分配模型?基于单纯财务视角的成本分配对比模型?两种模型的比较分析?南水北调东线水资源供应链节点企业分层定价模型?主链节点联合定价模型?二级节点价格歧视的内部转移定价模型?三级节点零售商对分类用户的定价模型?小结
12、?第五章南水北调东线水资源供应链定价数值试验及策略选择?东线作业成本分配模型的实例应用?东线节点企业分层定价模型数值试验?主链节点联合定价模型的数值试验?二级节点价格歧视的内部转移定价模型数值试验?三级节点零售商对分类用户的定价模型数值试验?东线水资源供应链节点企业定价策略?成本分配策略?分层节点的定价策略?小结?第六章南水北调东线水资源供应链价格风险规避机制?南水北调东线水资源供应链定价研究 东线水资源供应链价格风险的内涵?东线水资源供应链价格风险的影响因素?东线水资源供应链价格风险的表现形式?东线水资源供应链价格风险的特性?东线水资源供应链价格风险的防范?东线水资源供应链价格风险规避的保障
13、体系?东线风险规避的政策保障体系?东线风险规避的市场保障体系?东线风险规避的法律保障体系?基于金融衍生产品的东线水资源供应链价格风险规避机制?规避东线价格风险的水期权合约?规避东线价格风险的远期合约?规避东线价格风险的互换协议?规避东线价格风险的复合金融工具?小结?第七章结论与展望?主要结论?特色与创新?不足与展望?参考文献?目录图表目录图图 技术路线图?图 南水北调东线工程线路?图 南水北调东线工程水资源系统结构图?图 南水北调东线工程新增工程线路图?图 南水北调工程基金结构图?图 南水北调水权建设在相关法制建设中的位置图?图 江苏水源有限责任公司组成示意图?图 南水北调东线水资源供应链运营
14、商关系图?图 南水北调东线水资源供应链拓扑结构图?图 南水北调东线水资源供应链资金流程图?图 南水北调东线定价目标分解图?图 东线供应链价值变化过程剖面图?图 基于作业的东线供应链层级定价理论框图?图 东线供应链分层定价理论框架立体结构图?图 作业成本分配流程?图 东线水价垄断与政府价格管制的经济学分析?图 主链节点定价模型分析?图 二级节点价格歧视的定价目标分析?图 三层节点定价目标分析图?图 主链节点在不同参数设置时的利润比较图?图 不同参数设计方案下的需求量比较图?图 最高限价变化曲线图?图 合作博弈的二级节点利润比较直方图?图 二级节点价格歧视模型的需求量比较图?图 二级节点合作博弈的
15、歧视性内部转移价格对比图?图 零售商合作博弈定价模型条件与利润比较直方图?图 不同参数方案下的分类用户水价曲线图?图 价格调整系数与整体利润变化图?图 零售商价格累进与约束的利润比较图?南水北调东线水资源供应链定价研究图 东线省市自然降水时间序列图?图 东线供求均衡图?图 水市场框架体系图?图 南水北调东线水金融衍生产品交易市场图?图 复合金融衍生工具的应用实例图?目录表表 东线工程分期方案特性指标表?表 东线工程投资计划表?表 南水北调东线资金来源表?表 东线供应链水价的构成要素两种视角分析表?表 东线供应链完全成本要素的分层分析表?表 东线供应链节点企业水价影响因素分层比较表?表 江苏省年
16、水利水费支出?表 水利企业主要作业及成本库设计?表 两部制价格的消费者剩余分析?表 资源消耗估算表?表 各作业消耗资源比例表?表 作业消耗资源量表?表 产品消耗作业表?表 企业财务核算方法的工程水价成本测算表?表 工程水价两种成本分配方法的测算结果表?表 主链节点合作博弈的联合定价模型参数设计表?表 主链不同参数设计方案下合作博弈联合定价模型的决策变量计算结果表?表 合作博弈的二级节点价格歧视模型参数设计方案表?表 合作博弈的二级节点价格歧视模型数值试验结果表?表 三级节点参数设计方案表?表 最优解需满足条件的数值解?表 零售商对分类用户的联合定价模型数值试验结果表?表 主链参数设计方案下合作博弈模型的利润分配因子?表 二级节点方案下合作博弈定价模型的利润分配因子?表 合作博弈定价时浮动水价系数与整体利润变化表?表 东线供水区规划水平年供需平衡表?表 与公司的单位协议价与单位补偿价?表 用户与公司的单位协议价及单位补偿价?表 用户与用户利用复合金融衍生工具前后收益对比表?南水北调东线水资源供应链定价研究书 书 书第一章绪论水作为自然生态系统重要因素，是万物生命之源。南水北调东线的运营水
