1、第二十章金融风险与金融监管1.【单选题】在金融领域中，有着多种不同类型的风险，其中由于利率、汇率、股价以及商品价格等因素的波动而导致金融参与者的资产价值变化的风险称为（ ）。 A：信用风险 B：市场风险 C：操作风险 D：流动性风险本题纠错正确答案：B我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1900人答过，平均正确率93.42% 参考解析：通过本题掌握金融风险的类型及各种金融风险的含义。由于市场因素（如利率、汇率、股价以及商品价格等）的波动而导致金融参与者的资产价值变化，这种风险称为市场风险。2.【单选题】金融机构承担着中介机构的职能，割裂了原始借贷的对应关系，处于这一中介网络的任何一方出现风
2、险，都有可能对其他方面产生影响，甚至发生行业的、区域的金融风险，导致金融危机，这体现了金融风险的（ ）特征。 A：不确定性 B：相关性 C：高杠杆性 D：传染性本题纠错正确答案：D我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1900人答过，平均正确率71.63% 参考解析：通过本题掌握金融风险的特征及各特征的含义。3.【单选题】由于借款人或市场交易对手的违约而导致损失，这种金融风险称为（ ）。 A：市场风险 B：信用风险 C：操作风险 D：流动性风险本题纠错正确答案：B我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1900人答过，平均正确率92.79% 参考解析：本题考核信用风险的含义。关注“违约”两个
3、字。4.【多选题】金融风险是客观存在的，难以完全避免，金融风险具有（ ）基本特征。 A：不确定性 B：相关性 C：低杠杆性 D：确定性 E：传染性本题纠错正确答案：A B E我的答案：A B 试题难度：中等 统计：共有1900人答过，平均正确率80.79% 参考解析：金融风险具有四个基本特征，即不确定性、相关性、高杠杆性、传染性。5.【多选题】在金融领域中，常见的金融风险有（）。 A：信用风险 B：市场风险 C：操作风险 D：法律风险 E：流动性风险本题纠错正确答案：A B C E我的答案：A B 试题难度：中等 统计：共有1900人答过，平均正确率85.74% 参考解析：金融领域中常见的金融
4、风险是市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险。6.【单选题】发生货币危机的国家在汇率制度方面的共同特点是( )。 A：实行自由浮动汇率制度 B：实行联系汇率制度 C：实行有管理浮动汇率制度 D：实行固定汇率和带有固定汇率色彩的盯住汇率制度本题纠错正确答案：D我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1925人答过，平均正确率94.23% 参考解析：在实行固定汇率制或带有固定汇率制色彩的盯住汇率安排的国家，容易出现货币危机。7.【单选题】在金融危机的类型中，（ ）也可称为支付能力危机。 A：债务危机 B：货币危机 C：流动性危机 D：综合性金融危机本题纠错正确答案：A我的答案：A 试题难度：中等
5、 统计：共有1900人答过，平均正确率75.37% 参考解析：债务危机，也可称为支付能力危机，即一国债务不合理，无法按期偿还，最终引发的危机。8.【单选题】发生内部综合危机国家的共同特点是（ ）。 A：金融体系脆弱 B：支付能力较弱 C：实行固定汇率制度 D：实行盯住汇率制度本题纠错正确答案：A我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1900人答过，平均正确率55.11% 参考解析：综合性金融危机分为外部综合性金融危机和内部综合性金融危机。发生内部综合危机国家的共同特点是金融体系脆弱，危机由银行传到至整个经济。9.【单选题】美国次贷危机从2007年春季开始显现，总的来说次贷危机分为三个阶段，其
6、中第一个阶段是（ ）。 A：流动性危机阶段 B：信用危机阶段 C：债务危机阶段 D：货币危机阶段本题纠错正确答案：C我的答案：A 试题难度：较易 统计：共有1900人答过，平均正确率84.79% 参考解析：次贷危机可以分为三个阶段：第一阶段：债务危机阶段第二阶段：流动性危机第三阶段：信用危机。10.【多选题】一般来说，发生债务危机的国家具有（）特征。 A：外汇主要来源于举借外债 B：国际债务条件对债务国不利 C：大多数债务国缺乏外债管理经验，外债投资效益不高，创汇能力低 D：出口不断萎缩 E：本国经济不稳定本题纠错正确答案：A B C D我的答案：A B 试题难度：中等 统计：共有1900人答
7、过，平均正确率52.05% 参考解析：一般来说发生债务危机的国家有以下几个特征：（1）出口不断萎缩，外汇主要来源于举借外债。（2）国际债务条件对债务国不利。（3）大多数债务国缺乏外债管理经验，外债投资效益不高，创汇能力低。11.【多选题】金融危机的主要类型包括（）。 A：债务危机 B：货币危机 C：流动性危机 D：次贷危机 E：综合性危机本题纠错正确答案：A B C E我的答案：A B 试题难度：中等 统计：共有1900人答过，平均正确率55.84% 参考解析：金融危机的类型包括债务危机、货币危机、流动性危机和综合性危机。12.【单选题】关于金融监管，下列说法中错误的是（）。 A：金融监管首先
8、是从对银行进行监管开始的 B：银行在储蓄-投资转化过程中，实现了期限转换 C：实施金融监管是为了稳定货币、维护金融业的正常秩序 D：银行作为票据的清算者，大大增加了交易费用本题纠错正确答案：D我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1900人答过，平均正确率87.47% 参考解析：银行作为票据的清算者，降低了交易费用。13.【单选题】为了保护存款人、证券持有人和投保人的利益，需要金融监管，这是（ ）的观点。 A：公共利益论 B：市场失灵论 C：金融风险控制论 D：保护债权论本题纠错正确答案：D我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1900人答过，平均正确率78.58% 参考解析：保护债权论的
9、观点是为了保护债权人的利益，需要金融监管。所谓债权人就是存款人、证券持有人和投保人等。14.【多选题】金融监管的一般性理论有（）。 A：金融风险控制论 B：信息不对称理论 C：保护债权论 D：公共利益论 E：公共产品论本题纠错正确答案：A C D我的答案：A B 试题难度：中等 统计：共有1900人答过，平均正确率77.00% 参考解析：金融监管的一般性理论：1.公共利益论2.保护债权论3.金融风险控制论。15.【单选题】金融风险控制论源于（）。 A：金融全球化对传统金融监管理论的挑战 B：金融稳定假说 C：金融业的脆弱性 D：金融不稳定假说本题纠错正确答案：D我的答案：A 试题难度：中等 统
10、计：共有1900人答过，平均正确率74.21% 参考解析：金融风险控制论源于“金融不稳定假说”，认为银行的利润最大目标促使其系统内增加有风险的活动，导致系统内的内在不稳定性。16.【多选题】金融监管首先是从对银行的监管开始的，这和银行的（）有关。 A：银行提供期限转换功能；即银行在储蓄投资转化过程中为储蓄者提供短期资产和流动性，把储蓄集合起来，再根据投资者的需要提供期限相对较长的负债和资金 B：银行是整个支付体系的重要组成部分，作为票据的清算者，降低了交易的费用 C：银行的信用创造和流动性创造功能 D：银行的内部管理 E：银行的信用机制本题纠错正确答案：A B C我的答案：A B 试题难度：中
11、等 统计：共有1900人答过，平均正确率63.95% 参考解析：金融监管首先是从对银行的监管开始的，这和银行的三大特性有关。（1）银行提供期限转换功能；即银行在储蓄投资转化过程中为储蓄者提供短期资产和流动性，把储蓄集合起来，再根据投资者的需要提供期限相对较长的负债和资金。（2）银行是整个支付体系的重要组成部分，作为票据的清算者，降低了交易的费用。（3）银行的信用创造和流动性创造功能。17.【多选题】“金融不稳定假说”，认为银行的利润最大化目标促使其系统内增加有风险的活动，导致系统的内在不稳定，这种不稳定来源于（）。 A：银行的低负债经营 B：借长放短 C：部分准备金制度 D：银行的高负债经营
12、E：借短放长本题纠错正确答案：C D E我的答案：A B 试题难度：中等 统计：共有1900人答过，平均正确率64.58% 参考解析：“金融不稳定假说”，认为银行的利润最大化目标促使其系统内增加有风险的活动，导致系统的内在不稳定。这种不稳定来源于：银行的高负债经营、借短放长和部分准备金制度。18.【单选题】源于20世纪30年代美国经济危机，并且一直到20世纪60年代都是被经济学家所接受的有关监管的正统理论是（）。 A：公共利益论 B：保护债权论 C：金融风险控制论 D：金融脆弱论本题纠错正确答案：A我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1900人答过，平均正确率65.63% 参考解析：公共利
13、益论源于20世纪30年代美国经济危机，并且一直到20世纪60年代都是被经济学家所接受的有关监管的正统理论。观点：监管是政府对公众要求纠正某些社会个体和社会组织的不公平、不公正和无效率或低效率的一种回应。1.【单选题】金融监管体制中，独立于中央银行的监管体制最典型代表国家是（）。 A：美国 B：英国 C：德国 D：中国本题纠错正确答案：C我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率48.59% 参考解析：德国是独立于中央银行的综合监管体制的典型代表。以中央银行为重心的监管体制最典型的代表国家是美国。2.【单选题】我国目前实行的中央银行体制属于（）。 A：单一全能型体制 B：
14、独立于中央银行的分业监管体制 C：跨国中央银行制 D：准中央银行制本题纠错正确答案：B我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率95.02% 参考解析：自20世纪80年代以来，我国的金融监管体制逐渐由单一全能型体制转向独立于中央银行的分业监管体制。3.【单选题】实行综合监管体制的主要目的是（）。 A：适应金融经营体制从分业转向混业的需要 B：适应金融经营体制从混业转向分业的需要 C：适应混业金融经营体制的需要 D：适应分业金融经营体制的需要本题纠错正确答案：A我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1464人答过，平均正确率67.76% 参考解析：实行综合监管体制的主要
15、目的是适应金融经营体制从分业转向混业的需要。随着混业经营趋势的发展，实行综合监管体制的国家越来越多，如瑞士、日本和韩国等。4.【单选题】根据中华人民共和国中国人民银行法，下列判断正确的是（）。 A：我国的金融监管工作以中国人民银行为核心 B：中国人民银行指导其他金融监管机构 C：中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权 D：中国人民银行不再具有金融监管职能本题纠错正确答案：C我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率74.86% 参考解析：新的监管体制下，中央银行将继续发挥其独特的作用，负责维护金融稳定的职能。一是作为最后贷款人在必要时救助高风险金融机构；二是共享监管信
16、息，采取各种措施防范系统性金融风险；三是由国务院建立监管协调机制。中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权。5.【多选题】从银行的监管主体以及中央银行的角色，把金融监管体制分为（）。 A：综合监管体制 B：分业监管体制 C：以中央银行为重心的监管体制 D：独立于中央银行的综合监管体制 E：独立于中央银行的分业监管体制本题纠错正确答案：C D我的答案：A B 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率39.87% 参考解析：A、B选项是通过监管客体的角度进行分类的。6.【多选题】包括中国在内的大多数发展中国家目前仍实行分业监管体制，这是因为（ ）。 A：实行政府主导的经济发展模式 B：
17、实行混业经营体制 C：实行分业经营体制 D：金融发展水平不高 E：金融监管能力不足本题纠错正确答案：C D E我的答案：A B 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率65.01% 参考解析：当前，大多数发展中国家，包括中国，仍然实行分业监管体制,主要原因是：实行分业经营体制金融发展水平不高金融监管能力不足。7.【单选题】巴塞尔协议将资本分为核心资本和附属资本，以下属于核心资本的是（ ）。 A：公开储备 B：资产重估储备 C：呆账准备金 D：长期次级债券本题纠错正确答案：A我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率94.47% 参考解析：银行的核心资本又称为
18、一级资本，包括实收资本（普通股）和公开储备。8.【单选题】下列各项中，不属于2003年新巴塞尔资本协议中“三大支柱”的是（）。 A：最低资本要求 B：市场约束 C：综合监管 D：监管当局的监督检查本题纠错正确答案：C我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率74.49% 参考解析：9.【单选题】在2003年新的巴塞尔资本协议中，巴塞尔委员会继承了过去以（）为核心的监管思想。 A：治理结构 B：资本充足率 C：监管当局的监督检查 D：内部评级模型本题纠错正确答案：B我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率80.44% 参考解析：新巴塞尔协议中，巴
19、塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想，但新协议的资本要求已经发生了重大变化。10.【单选题】1988年巴塞尔报告要求，自1992年底起，所有签约国从事国际业务的银行，其核心资本比率的最低标准应为（ ）。 A：4% B：6% C：8% D：20%本题纠错正确答案：A我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率84.51% 参考解析：所有签约国从事国际业务的银行的资本充足率，即资本与风险加权资产的比率不得低于8%。其中核心资本比率不得低于4%。11.【单选题】在2010年巴塞尔协议中巴塞尔委员会要求银行建立留存超额资本，用于吸收严重经济和金融衰退给银行体系带来的损
20、失，由普通股构成，最低要求是（ ）。 A：4.5% B：2.5% C：6% D：0-2.5%本题纠错正确答案：B我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率47.40% 参考解析：（1）留存超额资本，用于吸收严重经济和金融衰退给银行体系带来的损失，由普通股构成，最低要求为2.5%。（2）反周期超额资本，要求银行在信贷高速扩张时期积累充足的经济资源，最低要求为0-2.5%。12.【单选题】在2010年巴塞尔协议中建立了流动性风险量化监管标准，其中用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况，目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性的指标是（ ）。 A：流动性覆盖率 B：净稳定融资
21、比率 C：总资本充足率 D：一级资本充足率本题纠错正确答案：A我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率81.47% 参考解析：流动性覆盖率是用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况，目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性。13.【单选题】2010年“巴赛尔协议”强化了银行资本充足率监管标准，待新标准实施后，商业银行核心资本充足率应达到（ ）。 A： B： C： D：.5本题纠错正确答案：D我的答案：A 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率59.64% 参考解析：2010年“巴赛尔协议”确定了三个最低资本充足率监管标准（1）普通股充足率为4.5%，待新标
22、实施后达到7%。（2）一级资本充足率为6%，待新标实施后达到8.5%。（3）总资本充足率为8%，待新标实施后达到10.5%。14.【多选题】下列属于1988年巴塞尔报告主要内容的是（）。 A：资本组成 B：资本标准 C：最低资本要求 D：过渡期安排 E：风险资产权重本题纠错正确答案：A B D E我的答案：A B 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率38.73% 参考解析：1988年巴塞尔报告内容包括：资本组成、风险资产权重、资本标准、过渡期安排。15.【多选题】在2003年新巴塞尔协议中，被称为“巴塞尔协议”三大支柱的是（）。 A：监管当局的监督检查 B：最低资本要求 C：治
23、理结构 D：内部评级模型 E：市场约束本题纠错正确答案：A B E我的答案：A B 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率83.32% 参考解析：2003年新巴塞尔资本协议三大支柱：最低资本要求、监管当局的监督检查以及市场约束的内容。16.【多选题】根据1988年巴塞尔报告，巴塞尔委员会将银行资本分为核心资本和附属资本，下列项目属于核心资本的有（）。 A：实收资本 B：公开储备 C：资产重估储备 D：呆账准备金 E：长期次级债券本题纠错正确答案：A B我的答案：A B 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率90.14% 参考解析：巴塞尔委员会将银行资本分为核心资本和
24、附属资本。核心资本又称为一级资本，包括实收资本和公开储备，这部分至少占全部资本的50%。附属资本又称为二级资本，包括未公开储备、资产重估储备、普通准备金和呆账准备金、混合资本工具和长期次级债券。17.【多选题】2003年新巴塞尔资本协议的资本要求发生的重大变化包括（）。 A：对风险范畴的进一步拓展 B：计量方法的改进 C：鼓励使用内部模型 D：资本约束范围的扩大 E：完善内部信用评估系统本题纠错正确答案：A B C D我的答案：A B 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率37.76% 参考解析：巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想，将资本金要求视为最重要的支柱。1
25、8.【多选题】2010年巴塞尔协议强化了资本充足率的监管标准，新标准实施后，正常情况下（ ）。 A：普通股充足率为7% B：一级资本充足率为8.5% C：总资本充足率为10.5% D：核心资本充足率为4% E：普通股充足率为2.5%本题纠错正确答案：A B C我的答案：A B 试题难度：中等 统计：共有1846人答过，平均正确率81.37% 参考解析：本题注意“新标准实施后，正常情况下”这个前提条件。19.【多选题】关于2010年巴塞尔协议的内容表述正确的有( )。 A：待新标准实施后，正常情况下，商业银行的普通股、一级资本和总资本充足率应分别达到7%、8.5%和10.5%。 B：自2011年初按照3%的标准（一级资本/总资产）开始监控杠杆率的变化 C：建立流动性风险量化监管标准 D：确定了新监管标准的实施过渡期 E：建立反周期超额资本，用于吸收严重经济和金融衰退给银行体系带来的损失，由普通股构成，最低要求为2.5%。本题纠错正确答案：A B C D我的答案：A B 试题难度：中等 统计：共有1331人答过，平均正确率44.55% 参考解析：考核第19章第5节国际金融监管协调。2010年巴塞尔协议的内容如下表：
