1、计量经济学考试习题与答案四、计算题 1、练习题6.2在研究生产中劳动所占份额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型 模型1 模型2 其中，Y为劳动投入，t为时间。据1949-1964年数据，对初级金属工业得到如下结果：模型1 t = -3.9608R2 = 0.5284 DW = 0.8252 模型2 t = -3.2724(2.7777) R2 = 0.6629 DW = 1.82 其中，括号内的数字为t统计量。问：1模型1和模型2中是否有自相关；2如何判定自相关的存在？ 3怎样区分虚假自相关和真正的自相关。练习题6.2参考解答: 1模型1中有自相关，模型2中无自相关。2通过DW检验进行判断。模型1
2、：dL=1.077, dU=1.361, DWdU, 因此无自相关。3如果通过改变模型的设定可以消除自相关现象，那么为虚假自相关，否那么为真正自相关。2、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下。Se=(1.8690) (0.0055) R2=0.9966 ,DW=0.6800,F=4122.531 由所给资料完成以下问题：(1) 在n=16，=0.05的条件下，查D-W表得临界值分别为=1.106,=1.371，试判断模型中是否存在自相关；(2) 如果模型存在自相关，求出相关系数，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。因为DW=0.6
3、81.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。由DW=0.68，计算得=0.66，所以广义差分表达式为 3、练习题2.7设销售收入X为解释变量，销售本钱Y为被解释变量。现已根据某百货公司某年12个月的有关资料计算出以下数据：单位：万元1拟合简单线性回归方程，并对方程中回归系数的经济意义作出解释。2计算可决系数和回归估计的标准误差。3对进行显著水平为5%的显著性检验。练习题2.7参考解答：(1)建立回归模型: 用OLS法估计参数: 估计结果为: 说明该百货公司销售收入每增加1元,平均说来销售本钱将增加0.7863元。(2)计算可决系数和回归估计的标准误差 可决系数为：由 可得 回归估计的标准
4、误差: (3) 对进行显著水平为5%的显著性检验 查表得 时,，说明该模型的随机误差项存在异方差。其次，用White法进行检验。具体结果见下表 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 6.301373 Probability 0.003370 ObsxR-squared 10.86401 Probability 0.004374 Test Equation: Dependent Variable: RESID2 Method: Least Squares Date: 08/05/05 Time: 12:37 Sample: 1 60 Include
5、d observations: 60 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -10.03614 131.1424 -0.076529 0.9393 X 0.165977 1.619856 0.102464 0.9187 X2 0.001800 0.004587 0.392469 0.6962 R-squared 0.181067 Mean dependent var 78.86225 Adjusted R-squared 0.152332 S.D. dependent var 111.1375 S.E. of regression 102.3231 Akaike info criterion 12.14285 Sum squared resid 596790.5 Schwarz criterion 12.24757 Log likelihood -361.2856 F-statistic 6.301373 Durbin-Watson stat 0.937366 Prob(F-statistic) 0.003370 给定，在自由度为2下查卡方分布表，得。比拟临界值与
