1、风险管理真题2023年一、单项选择题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1、以下关于风险分类的说法，不正确的选项是( )。 A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类2、在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承当能力。 A资产规模和商业银行的风险管理水平 B资本金规模和商业
2、银行的盈利水平 C资产规模和商业银行的盈利水平 D资本金规模和商业银行的风险管理水平3、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。 A资产负债风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C全面风险管理模式阶段 D负债风险管理模式阶段4、全面风险管理体系有三个维度，以下选项不属于这三个维度的是( )。 A企业的资产规模 B企业的目标 C全面风险管理要素 D企业的各个层级5、以下关于金融风险造成的损失的说法，不正确的选项是( )。 A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C商业银行通常依靠中央银行救助来
3、应对非预期损失 D商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移6、风险是指( )。 A损失的大小 B损失的分布 C未来结果的不确定性 D收益的分布7、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的根本规律。 A高风险低收益、低风险高收益 B高风险高收益、低风险低收益 C低风险高收益 D高风险低收益8、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。 A特殊性、非盈利性和可转化性 B普遍性、非盈利性和可转化性 C普通性、盈利性和不可转化性 D普遍性、非盈利性和不可转化性9、如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为( )。 A0.1 B0
4、.2 C0.3 D0.410、以下可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )。 A恐怖袭击 B监管规定 C声誉受损 D黑客攻击11、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。 A建立完善的公司治理结构 B建立完善内部控制体制 C加强外部监管体制建设 D以上都不是12、广义的操作风险定义认为，( )以外的所有风险均可视为操作风险。 A市场风险 B法律风险 C信用风险 D市场风险和信用风险13、健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容( )。 A强化内控意识，树立内控优先理念 B完善鼓励约束机制 C提高内控制度的执行力 D以上都是14、 商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术
5、和关键信息的外汇交易员，由此那么可能带来( )。 A声誉风险 B战略风险 C信用风险 D操作风险15、商业银行资产的流动性是指( )。 A商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B商业银行能够以较低本钱随时获得所需要的资金 C商业银行流动负债数量的多少 D商业银行流动资产减去流动负债的值的大小16、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。 A国家风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险17、国内商业银行界目前认为比拟有效的声誉风险管理方法不包括( )。 A改善公司治理结构 B推行全
6、面风险管理理念 C确保各类主要风险得到正确识别和排序 D利用精确的数量模型进行量化18、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改良业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。 A风险转移 B风险对冲 C风险补偿 D风险躲避19、( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。 A会计资本 B监管资本 C经济资本 D实收资本20、商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。 A董事会 B监事会 C股东大会 D高层管理者21、经济资本主要用于躲避银行的( )。 A非预期损失 B预期损失 C大规模损失 D普通性损失22、在影响操作风险的因素
7、中，交易/定价错误是指( )。 A文件档案的制订、管理不善 B结算支付系统失灵或延迟 C银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价 D未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误23、操作风险评估的原那么之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为( )。 A下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估 B自下而上的原那么符合下级向上级汇报的标准 C操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节 D上级的问题通常包含在下级出现的问题中24、代理业务是商业银行中间业务的
8、一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融效劳并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于( )操作风险点。 A人员因素 B外部事件 C内部流程 D系统缺陷25、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。 A久期缺口 B现金缺口 C融资缺口 D信贷缺口26、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的本钱过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。 A小于 B大于 C等于 D以上都不对27、连续三次投掷一
9、枚硬币的根本领件共有( )件。 A8 B7 C6 D328、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指( )。 A每天 B每月 C每周 D每年29、20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。 A资产风险管理模式 B负债风险管理模式 C资产负债风险管理模式 D全面风险管理模式30、有效风险管理体系建设必须以( )为先导。 A健全的内部控制机制 B完善的公司治理机构 C先进的风险管理文化培育 D有效的风险治理策略31、在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。 A必须 B不需要 C可以用也可以不用 D以上都不对32、( )是
10、指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。 A操作风险 B市场风险 C战略风险 D法律风险33、( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。 A全面风险管理框架 B巴塞尔新资本协议 C巴塞尔资本协议 D以上都不是34、商业银行的资产主要是( )。 A固定资产 B非流动资产 C金融资产 D无形资产35、银行可能遭受的国家风险包括( )。 A到期不还风险 B间接风险 C债务重新安排风险 D以上都是36、( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。 A市场信心 B市场稳定 C政府政策 D贷款数量37、资产风险管理模式强调商业银行最经常性
11、的风险来自( )。 A资产业务 B负债业务 C贷款业务 D证券业务38、( )不是全面风险管理模式的特征。 A全球的风险管理体系 B全面的风险管理范围 C全程的风险预测过程 D全新的风险管理方法39、最常见的资产负债的期限错配情况指( )。 A将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 B将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 C全部资产与局部负债在持有时间上不一致 D局部资产与全部负债在到期时间上不一致40、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，那么流动性也会( )。 A增强 B减弱 C不变 D无关41、( )对战略风险管理的结果负有最终责任。 A监事会 B股东大会 C公司治理层 D董事会42、
12、以下不属于违反用工法造成损失的原因的是( )。 A劳资关系 B安全/环境 C未经授权的活动 D性别、种族歧视43、( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。 A经济资本 B会计资本 C监管资本 D实收资本44、以下属于操作风险外部风险指标的是( )。 A从业年限 B系统数量 C反洗钱警报数占比 D系统故障时间45、( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。 A风险转移 B风险补偿 C风险对冲 D风险分散46、以下关于客户评级与债项评级的说法，不正确的选项是( )。 A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级 D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级47、某银行2023年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2023年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，那么该银行可疑类贷款迁徙率为( )。 A16.67% B22.22% C25.00% D41.67%48、以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是( )。 挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；