1、农产品套利跟踪农产品套利跟踪 201902019080808 8 联系人：张秀峰 联系人：梁仁方 投资咨询编号：Z0011152 执业编号：F3059250 电话：0571-28132619 电话：0571-28132638 策略类型策略类型 策略组合策略组合 2019/8/7 2019/8/8 正常区间正常区间 操作建议操作建议 跨品种跨品种 豆油/豆粕 Y2001/M2001 2.04 2.08 1.8,2.7 观望 Y2005/M2005 2.16 2.19 1.8,2.7 观望 Y1909/M1909 1.99 2.02 1.8,2.6 观望 Y 现货/M 现货 1.85 1.88 1
2、.6,2.5-菜油/菜粕 OI001/RM001 3.05 3.10 2.5,3.5 观望 OI005/RM005 3.07 3.10 2.5,3.2 观望 OI909/RM909 2.81 2.87 2.3,3.2 观望 OI 现货/RM 现货 2.85 2.86 2.3,4.3-菜油-豆油 OI001-Y2001 1205 1190 0,1000 观望 OI005-Y2005 1126 1105 0,1200 观望 OI909-Y1909 1270 1224 0,1200 观望 OI 现货-Y 现货 2020 1920 0,1500-豆油-棕榈油 Y2001-P2001 1258 1304
3、 500,1500 观望 Y2005-P2005 1112 1152 500,1500 观望 Y1909-P1909 1282 1358 500,1500 观望 Y 现货-P 现货 860 910 200,1500-菜油-棕榈油 OI001-P2001 2463 2494 800,2000 观望 OI005-P2005 2238 2257 700,2000 观望 OI909-P1909 2552 2582 700,2000 观望 OI 现货-P 现货 2880 2830 500,3000-豆粕-菜粕 M2001-RM001 560 562 500,1000 观望 M2005-RM005 451
4、 453 400,1000 观望 M1909-RM909 392 421 400,1000 观望 M 现货-RM 现货 270 280 400,1500-策略类型策略类型 策略组合策略组合 2019/8/7 2019/8/8 正常区间正常区间 操作建议操作建议 跨期跨期 豆粕 M2001-M2005 138 133 0,400 观望 M2005-M1909-142-143-100,200 观望 M1909-M2001 4 10-100,300 观望 主力合约基差-47-43-200,600-菜粕 RM001-RM005 29 24-100,100 观望 RM005-RM909-201-175-
5、50,150 观望 RM909-RM001 172 151 0,350 观望 主力合约基差 175 198 0,600-豆油 Y2001-Y2005-38-28-150,150 观望 Y2005-Y1909 188 164-250,50 观望 Y1909-Y2001-150-136-200,0 观望 主力合约基差-288-280-400,150-棕榈油 P2001-P2005-184-180-300,100 观望 P2005-P1909 358 370-300,200 观望 P1909-P2001-174-190-200,200 观望 主力合约基差-16 18-500,500-菜油 OI001
6、-OI005 41 57-200,100 观望 O2005-OI909 44 45-300,200 观望 OI909-OI001-85-102-200,500 观望 主力合约基差 312 266-100,1000-玉米 C2001-C2005-65-64-100,100 观望 C2005-C1909 113 97-100,150 观望 C1909-C2001-48-33-100,250 观望 主力合约基差-9 12-100,400-白糖 SR001-SR005 125 143-150,200 观望 SR005-SR909-67-81-150,200 观望 SR909-SR001-58-62-3
7、00,250 观望 主力合约基差 136 186-300,500-棉花 CF001-CF005-485-510-1000,1000 观望 CF005-CF909 1045 1045 1000,2000 观望 CF909-CF001-560-535-1000,1000 观望 主力合约基差 1411 1368 0,2000-01002003004005006005/176/177/178/179/1710/1711/1712/17M01-M051401-14051501-15051601-16051701-17051801-18051901-19052001-2005-200-1000100200
8、3004005006009/1710/1711/1712/171/172/173/174/175/171305-13091405-14091505-15091605-16091705-17091805-18091905-1909M05-M09 跨期跨期套利跟踪套利跟踪：M-200-10001002003004005001/182/183/184/185/186/187/188/189/181309-14011409-15011509-16011609-17011709-18011809-19011909-2001M09-M01-200020040060080010001/42/43/44/45
9、/46/47/48/49/410/411/412/4图表标题图表标题1213141516171819豆粕主力合约基差 跨期跨期套利跟踪套利跟踪：RM-100-500501001502002505/176/177/178/179/1710/1711/1712/171/171401-14051501-15051601-16051701-17051801-18051901-19052001-2005RM01-RM05-150-100-500501001502002509/1710/1711/1712/171/172/173/174/175/171405-14091505-15091605-16091
10、705-17091805-18091905-1909RM05-RM09-200-10001002003004005001/162/163/164/165/166/167/168/169/161409-15011509-16011609-17011709-18011809-19011909-2001RM09-RM01-200020040060080010001/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/413141516171819菜粕主力合约基差 跨期跨期套利跟踪套利跟踪：Y-600-500-400-300-200-10001002005/176/177/178/
11、179/1710/1711/1712/171/171401-14051501-15051601-16051701-17051801-18051901-19052001-2005Y01-Y05-250-200-150-100-500501001509/1710/1711/1712/171/172/173/174/175/171305-13091405-14091505-15091605-16091705-17091805-18091905-1909Y05-Y09-250-200-150-100-500501/182/183/184/185/186/187/188/189/181309-14011
12、409-15011509-16011609-17011709-18011809-19011909-2001Y09-Y01-700-500-300-100 100 300 500 1/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/4 12/4图表标题图表标题1213141516171819豆油主力合约基差 跨期跨期套利跟踪套利跟踪：P-1000-800-600-400-20002004005/176/177/178/179/1710/1711/1712/171/171301-13051401-14051501-15051601-16051701-17051801-1805190
13、1-19052001-2005P01-P05-600-400-20002004009/1710/1711/1712/171/172/173/174/175/171305-13091405-14091505-15091605-16091705-17091805-18091905-1909P05-P09-300-1001003005007001/182/183/184/185/186/187/188/189/181309-14011409-15011509-16011609-17011709-18011809-19011909-2001P09-P01-1200-1000-800-600-400-2
14、00020040060080010001/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/4 12/4图表标题图表标题1213141516171819棕榈油主力合约基差 跨期跨期套利跟踪套利跟踪：OI-400-300-200-10001002003004005/166/167/168/169/1610/1611/1612/161301-13051401-14051501-15051601-16051701-17051801-18051901-19052001-2005OI01-OI05-1000-800-600-400-20002004006009/1710/1711/1712
15、/171/172/173/174/171305-13091405-14091505-15091605-16091705-17091805-18091905-1909OI05-OI09-400-200020040060080010001/142/143/144/145/146/147/148/141309-14011409-15011509-16011609-17011709-18011809-19011909-2001OI09-OI01-1000-50005001000150020001/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/4 12/4图表标题图表标题1213141
16、516171819菜油主力合约基差 跨期跨期套利跟踪套利跟踪：C-300-200-10001002003005/176/177/178/179/1710/1711/1712/171/171301-13051401-14051501-15051601-16051701-17051801-18051901-19052001-2005C01-C05-300-200-10001002003004009/1710/1711/1712/171/172/173/174/175/171305-13091405-14091505-15091605-16091705-17091805-18091905-1909C
17、05-C09-200-10001002003004005001/152/153/154/155/156/157/158/159/151309-14011409-15011509-16011609-17011709-18011809-19011909-2001C09-C01-300-200-10001002003004005001/42/43/44/45/46/47/48/49/410/4 11/4 12/41213141516171819玉米主力合约基差 跨期跨期套利跟踪套利跟踪：SR-200-10001002003004005006005/176/177/178/179/1710/1711/
18、1712/171/171301-13051401-14051501-15051601-16051701-17051801-18051901-19052001-2005SR01-SR05-200-150-100-500501001502002503009/1710/1711/1712/171/172/173/174/175/171305-13091405-14091505-15091605-16091705-17091805-18091905-1909SR05-SR09-400-300-200-10001002003004001/172/173/174/175/176/177/178/17130
19、9-14011409-15011509-16011609-17011709-18011809-19011909-2001SR09-SR01-600-400-20002004006008001/172/17 3/174/17 5/176/17 7/178/179/17 10/17 11/17 12/17 1/171213141516171819白糖主力合约基差 跨期跨期套利跟踪套利跟踪：CF-1000-50005001000150020005/176/177/178/179/1710/1711/1712/171/17CF01-CF051301-13051401-14051501-15051601
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21、09-18011909-1901(3000)(2000)(1000)0 1000 2000 3000 4000 5000 1/172/17 3/174/17 5/176/17 7/178/179/17 10/17 11/17 12/17 1/1713141516171819棉花主力合约基差 跨品种跨品种套利跟踪套利跟踪：OI-Y-50005001000150020001/172/17 3/174/17 5/176/17 7/178/179/17 10/17 11/17 12/17 1/171301140115011601180119012001OI01-Y01-5000500100015002
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23、78/179/17 10/17 11/17 12/17 1/171213141516171819OI-Y 现货 跨品种跨品种套利跟踪套利跟踪：OI-P 050010001500200025003000350040001/172/17 3/174/17 5/176/17 7/178/179/17 10/17 11/1712/17 1/1713011401150116011701180119012001OI01-P01-1000-50005001000150020002500300035005/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/1712/17 1/17 2/17 3/
24、17 4/171305140515051605170518051905OI05-P05-5000500100015002000250030003500400045009/17 10/17 11/17 12/17 1/172/17 3/174/17 5/176/17 7/178/179/171309140915091609170918091909OI09-P09-100001000200030004000500060001/172/17 3/174/17 5/176/17 7/178/179/17 10/17 11/17 12/17 1/171213141516171819OI-P现货 跨品种跨
25、品种套利跟踪套利跟踪：Y-P 0500100015002000250030001/172/17 3/174/17 5/176/17 7/178/179/17 10/17 11/1712/17 1/1713011401150116011701180119012001Y01-P01-5000500100015002000250030005/176/17 7/178/179/17 10/17 11/17 12/17 1/172/17 3/174/17 5/171305140515051605170518051905Y05-P05-400-2000200400600800100012001400160
26、01800200022009/17 10/17 11/17 12/17 1/172/17 3/174/17 5/176/17 7/178/179/171309140915091609170918091909Y09-P09-5000500100015002000250030001/172/17 3/174/17 5/176/17 7/178/179/17 10/17 11/17 12/17 1/171213141516171819Y-P现货 跨品种跨品种套利跟踪套利跟踪：Y/M Y/M 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 1/172/17 3
27、/174/175/176/177/178/179/17 10/17 11/17 12/17 1/1713011401150116011701180119012001Y01/M011.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 5/176/17 7/178/179/17 10/17 11/17 12/17 1/172/17 3/174/17 5/171305140515051605170518051905Y05/M051.50 1.70 1.90 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90 9/17 10/17 11/17 12/17 1/172/
28、17 3/174/17 5/176/17 7/178/179/171309140915091609170918091909Y09/M091.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 1/172/17 3/174/17 5/176/17 7/178/179/17 10/17 11/17 12/17 1/171213141516171819Y/M现货 跨品种跨品种套利跟踪套利跟踪：OI/RM 2.40 2.90 3.40 3.90 4.40 4.90 1/182/18 3/184/185/186/187/188/189/18 10/18 11/18 12
29、/181401150116011701180119012001OI01/RM012.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5/176/177/178/179/17 10/17 11/17 12/17 1/172/17 3/174/17140515051605170518051905OI05/RM052.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 9/17 10/17 11/17 12/17 1/172/17 3/174/175/176/177/178/179/17140915091609170918091909OI09/RM09-100001000200
30、03000400050006000OI-RM现货现货13141516171819 跨品种跨品种套利跟踪套利跟踪：M-RM 400 500 600 700 800 900 1000 1/172/17 3/174/175/176/177/178/179/17 10/17 11/17 12/17 1/1713011401150116011701180119012001M01-RM01300 400 500 600 700 800 900 1000 5/176/17 7/178/179/17 10/17 11/17 12/17 1/172/17 3/174/17 5/17140515051605170
31、518051905M05-RM05300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 9/17 10/17 11/1712/17 1/172/17 3/174/17 5/176/17 7/178/179/17140915091609170918091909M09-RM0920040060080010001200140016001/172/17 3/174/17 5/176/17 7/178/179/17 10/17 11/17 12/17 1/1713141516171819M-RM现货 公司简介公司简介 信达期货有限公司是专营国内期货业务的有限责任公司，系经
32、中国证券监督管理委员会核发经营期货业务许可证，浙江省工商行政管理局核准登记注册（统一社会信用代码：913300001000226378），由信达证券股份有限公司全资控股，注册资本 5 亿元人民币，是国内规范化、信誉高的大型期货公司之一。公司全新改版后的新网站 将以更快捷、更丰富的信息竭诚为您提供最优的服务。公司总部设在杭州，下设 20 家分支机构：包括深圳、金华、台州、苏州、四川、福建 6 家分公司以及上海、北京、广州、大连、沈阳、哈尔滨、石家庄、乐清、富阳、宁波、绍兴、临安、萧山、余杭 14 家营业部，公司将以合理的地域布局和快捷的网络系统竭诚为各地期货投资者服务。雄厚金融央企背景雄厚金融央
33、企背景 信达证券的主要出资人及控股股东是中国信达资产管理股份有限公司。中国信达资产管理股份有限公司是经国务院批准，由财政部采取独家发起的方式，将原中国信达资产管理公司整体改制而成立，注册资本 362.57 亿元人民币。信达证券的主要出资人及控股股东是中国信达资产管理股份有限公司。中国信达资产管理股份有限公司的前身是中国信达资产管理公司，成立于 1999 年 4 月 19 日，是经国务院批准，为化解金融风险，支持国企改革，由财政部独家出资 100 亿元注册成立的第一家金融资产管理公司。2010年 6 月，在大型金融资产管理公司中，中国信达率先进行股份制改造，2012 年 4 月，首家引进战略投资
34、者，注册资本 365.57 亿元人民币。2013 年12 月 12 日，中国信达在香港联交所主板挂牌上市，成为首家登陆国际资本市场的中国金融资产管理公司。全国分支机构全国分支机构 金华分公司 浙江省金华市中山路 331 号海洋大厦 8 楼 801-810 （咨询电话：0579-82300876）台州分公司台州市路桥区银安街 679 号耀江广场商务楼 501-510 室 （咨询电话：0576-82921160）深圳分公司深圳市福田区福田街道福安社区民田路 171 号新华保险大厦 2305A （咨询电话：0755-83739066）苏州分公司 苏州工业园区星桂街 33 号凤凰国际大厦 2311 室
35、（咨询电话：0512-62732060）四川分公司成都市青羊区横小南街 8 号 1 栋 1 单元 15 层 21 号、22 号、23 号（咨询电话：028-85597078）福建分公司厦门市思明区湖滨南路 357-359 号海晟国际大厦 11 层 1101 单元（咨询电话：0592-5150160）北京营业部 北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 3 号楼怡和阳光大厦 C 座 1606 室（咨询电话：010-64101771）上海营业部 上海市静安区北京西路 1399 号信达大厦 11 楼 E 座 （咨询电话：021-58307723）广州营业部 广州市天河区体育西路 189 号 20A2
36、（咨询电话：020-89814589）沈阳营业部沈阳市皇姑区黑龙江街 25 号 4 层 （咨询电话：024-31061955）哈尔滨营业部 黑龙江省哈尔滨南岗集中区长江路 157 号欧倍德中心 4 层 18 号 （咨询电话：0451-87222486）石家庄营业部 河北省石家庄市平安南大街 30 号万隆大厦 5 层（咨询电话：0311-89691960）大连营业部 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 2408 房间（咨询电话：0411-84807776）乐清营业部 温州市乐清市双雁路 432 号七楼 （咨询电话：0577-27868777）富阳营业部
37、浙江省杭州市富阳区富春街道江滨西大道 57 号 1002 室 （咨询电话：0571-23255888）宁波营业部 宁波市江东区姚隘路 792 号东城国际 212-217 室 （咨询电话：0574-28839988）绍兴营业部 绍兴市凤林西路 300 号环宇大厦 1402、1403 （咨询电话：0575-88122652）临安营业部 浙江省临安市钱王大街 392 号钱王商务大厦 8 楼 （咨询电话：0571-63708180）萧山营业部浙江省杭州市萧山区北干街道金城路 358 号蓝爵国际中心 5 幢 3903-2 室（咨询电话：0571-82752636）余杭营业部浙江省杭州市余杭区南苑街道永安大厦 1702-2 室（咨询电话：0571-88797516）重要声明 重要声明 报告中的信息均来源于公开可获得的资料，信达期货有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财政状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定情况。未经信达期货有限公司授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播本报告的行为均可能承担法律责任。期市有风险，入市需谨慎。扫码关注：金融干货精选获取更多干货资料