1、银行信贷业风险分析与防范 ： 202223年全球最受关注的事件莫过于美国的次级抵押债务危机以及其所引发的世界性的金融危机。这场原本起源于美国房地产按揭市场的事件，在不经意之间就已扩散到全球，造成了极大的经济恐慌。花旗、美林、瑞银等大型金融机构因次贷出现巨额亏损，市场流动性压力骤增，西方央行联手干预。全球最大的债券保险企业mbia、全美第二大债券保险机构ambac损失沉重。由美国次贷危机联想到我国银行业所存在的风险也是亟待解决的。商业银行的信贷业务是其主要收益来源，信贷风险也是商业银行面临的主要风险之一。商业银行的信贷业务经营是在风险中寻求收益，通过对风险的有效管理而创造价值。作为商业银行收益的
2、主要来源的信贷业务也隐藏着巨大风险危机，因此在对信贷风险产生原因进行全面、深入分析的根底上，指出如何起建立商业银行信贷风险管理机制，以确保商业银行资本的平安。 1/7 202223年6月9日 关键词： 次贷危机信用违约率信贷银行业风险管理机制风险预防信用评估 正文： 一、研究的背景，目的和意义 商业银行是金融系统中的重要支柱，多年来为促进经济开展、支持经济体制改革、维护社会稳定做出了重要奉献。但是国有商业银行普遍存在风险防范意识淡薄，缺乏有效的内控机制和风险防范措施，信用风险不断积累，潜伏着巨大的危机问题，导致商业银行经营的高风险时刻威胁着我国的金融平安，影响着我国商业银行金融效劳现代化的进程
3、，而且也将直接影响到国民经济的稳定开展、国家政局的稳定和社会的安定。在现阶段，金融业能否和谐开展对我国经济的开展起着至关重要的作用，是我国和谐社会能否顺利构建和开展的重要条件。然而，事实是，金融风险时刻困扰着我国社会的和谐开展。据世界银行2023年研究说明：自20世纪70年代以来开展中国家爆发金融危机的概率和损失均远远大于兴旺国家，其中对于经济高速开展的中国来说，未来20年内发生金融风险的概率接近于20230%。因此，我们不得不高度警醒，加强防范。美国202223年爆发的次级按揭贷款危机（简称“次贷危机）再次给我们敲响了警钟。 商业银行在金融市场上从事的是风险盈利活动，银行管理实质上就是风险管
4、理，商业银行的风险管理是一项复杂的系统工程。当今银行业正朝着经营国际化、业务全能化方向开展，银行经营涉及的风险也日益呈现出多样化、复杂化趋势。在业务经营过程中，商业银行面临着的信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等众多的风险因素也与银行的生存和开展相伴而生。同时，金融管制的放松、金融业的逐步开放以及市场竞争的激化也促使银行更多地涉足到高风险领域中。在这种背景下，完善的风险管理无疑成为了保证商业银行持续稳健开展的关键，风险管理的能力也直接决定着商业银行经营的成败。我国目前正处在经济开展良好、金融创新水平较低的阶段，美国的这次次贷危机恰好给我们带来了有价值的思考，我国商业银行必须吸取这次危机的
5、教训，树立全面风险管理理念，调整风险管理战略和风险管理标准，监管部门也应加强对金融机构的监督，从而，以期到达我国金融行业，尤其是商业银行，可以健康稳步地开展。 面临美国次贷危机所带来的严峻形势，银行经营风险以及金融风险问题己经受到越来越多的关注。通过对美国次贷危机的起因的认识和分析，正视此次美国次贷危机，从而进一步思考如何吸取美国次贷危机的教训，深入研究我国商业银行在风险管理方面所存在问题，并提出相关的解决措施，为商业银行加强风险管理提供理论上的 2/7 202223年6月9日 准备，强化中国银行业乃至整个金融业的风险管理，不断提高我国商业银风险管理的水平，以促进我国银行业的和谐开展，从而也助
6、于我国经济更好的开展。 二、商业银行信贷业务的风险及分析 市场经济环境下，商业银行业是一个经营风险、批发信用的行业，其风险远远大于其他效劳行业，商业银行的经营就是在风险与收益之间作出决策。随着信息技术的普及和市场竞争的加剧，商业银行在追求高回报、高效益、高速开展的过程中往往潜在着巨大的风险。一方面，风险具有隐蔽性，现在没有风险，并不意味着将来没有风险；另一方面，风险又具有迁徙性、流动性，风险迁徙的“祸水往往从管理水平较高的银行转移到管理水平较低的银行。 作为企业，商业银行的经营充满着风险和变数。受各种因素、内外部环境的影响，商业银行开展信贷业务不可防止地要面对风险。在中国，商业银行的主要收益业
7、务是信贷业务。为了竞争和追求高额回报，商业银行在高速开展信贷业务的过程中产生了大量不良资产，这是商业银行经营中面临的最大风险。近几年，中国启动了商业银行股份化改制，一手注资，一手剥离不良资产，使商业银行不良贷款率大幅下降，但这并非源于体制上的根本改善，贷款基数的迅速扩张以及贷款的长期化趋势很大程度上掩盖了商业银行的信贷风险，银行监管的相对缺失，也局部放大了金融风险。 银行业务风险不仅制约着银行业的健康开展，而且有可能危及经济开展和社会稳定的全局，成为当前亟待解决的重大经济问题之一。银行业风险作为一种导致损失的可能性，其生成机制是比较复杂的。微观主体行为和宏观经济运行环境等因素，都可以从不同侧面
8、直接或间接地造成银行业风险。 （一）中国银行业风险主要是在中国经济体制转轨过程中形成的。目前我国银行业主要面临如下风险：一是信用风险，主要表现为信贷资产质量持续下降;商业银行应收未收利息大量增加。 二是市场风险，主要表现为市场风险管控刚刚起步，普遍缺乏衍生产品的定价能力;内部模型缺乏根本数据;国际市场变化对我国影响日益深化，我国利率市场化和人民币汇率形成机制亟待进一步完善。 三是操作风险，主要表现为操作风险管理理念亟待更新;操作风险管理框架亟待健全;操作风险手段亟待加强。 四是利率风险，主要表现为期限结构错配隐藏的风险;收益率曲线不合理;盲目扩张存款，隐性利率上升;商业银行缺乏识别、管理利率风
9、险的能力和人才。五是流动性风险，主要表现为支付能力缺乏可能造成挤兑的潜在风险。 3/7 202223年6月9日 （二）目前，我国银行业风险产生的原因很复杂，主要有以下几个方面： 1、行业的特殊性决定银行风险存在机制上的根源性。银行具有很高的负债比率，银行是一个通过对风险管理实现收入的金融企业，这一性质也决定银行在经营过程中必须承担风险。 2、体制上的原因使原国有商业银行不能按照市场经济规律自主经营影响着国有商业银行经营机制转变和经营状况改善。 3、经济中系统性风险存在，即经济运行中每一个环节的风险都可能通过资金链涉及到银行业。 4、行业内部过度竞争使银行业内部风险溢价很低，抗风险能力降低。 5
10、、银行自身管理不善、违规经营也埋下了风险隐患。 （三）控制我国银行业风险的对策和建议我国银行业目前面临的风险是不容无视的。 我国银行业目前面临的风险是不容无视的。问题的复杂性就在于我国银行风险的防范和化解，特别是大量不良资产的化解既有赖于银行改革的深化和社会主义市场经济体制的建立与完善，同时又是进一步深化改革的前提条件。因此我们应提高银行自身风险管理能力、改善银行外部经营环境和加强监管等多方面努力，多措并举，使我国银行业快速、健康开展。 现在我们回忆一下中国政府在应对金融危机时放宽贷款政策所导致的结果，并以此为例做一个分析。 为应对国际金融危机的冲击，保持经济平稳较快开展，我国果断采取了一系列
11、积极有效的措施，在宏观调控方面，我国实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，202223年1月至7月，我国新增信贷7.73万亿元，取得了显著效果。如此巨额的“天量信贷，会给中国经济带来什么。业界也引发了剧烈的讨论。天量信贷流向何处。其中为配合国家4万亿元投资方案，绝大局部资金通过银行贷款进入到了根底设施建设等实体经济领域中，这一局部资金是投入到早晚要建设的根底设施及民生工程上的。有国家财政兜底，应该说这局部资金的风险并不大。另一局部信贷那么是投到了地方政府自己的工程，但还有一局部那么不在原来的方案内，是额外的投资。因地方政府没有举债的权利，因此这局部的投资有一定风险。还有一局部的信贷是给房地
12、产商的贷款以及居民住房抵押贷款。这局部贷款的风险与未来房地产的走势有关。 根据国内外形势的变化，下半年信贷总量、节奏以及投向应该进行适度调整。这会给经济造成什么影响。一是各地的根底设施过度投资，可能造成很大的浪费。二是流动性过多，可能会把股市与房地产的泡沫吹大。三是过多的货币，可能会导致通胀压力。如此大量的信贷投放，未来肯定会有一些坏账。 4/7 202223年6月9日 坏账的规模有多大，还要看未来的很多因素，但是，在这之前我们难道就无所作为吗。 国家对下半年的信贷政策除了对总量有所控制之外，还在结构调整上下了功夫。尽管上半年信贷增幅很大，但中小企业，特别是小企业贷款还不多，“天量信贷并没有真
13、正惠及中小企业。而中小企业的回暖对就业、对经济增长的可持续性都至关重要。因此，在下半年调整信贷规模时，首先，通过一定的政策措施，让银行贷款向小企业倾斜，向“三农倾斜，向民生领域倾斜。没有政策的支持，没有对商业银行的一定的鼓励措施，商业银行的贷款不会自动地流向这些领域。第二是对根底设施建设也要有一定的规模控制。要防止银行对没有足够资产的地方投资公司投放过多的贷款。第三预防资产泡沫。要采取措施防止大量的信贷资金进入股市、房地产市场。因此，在对上半年的信贷情况进行检查的前提下，对违规的及时处理，特别是防止新的贷款进入股市与房地产市场。有了这些调整，不但可以防止信贷风险，还可以改善增长结构，保持经济与
14、社会的长期可持续开展。在此过程中，银行担当者重要的角色，银行切实做好风险防范。 那么，应该怎样做好这些防范呢。这是我们应当深思的问题。 三、加强和完善商业银行信贷风险监督管理的对策 美国次贷危机发生的一个重要原因就是金融机构风险防范意识的淡薄，银行为了追求利润，不惜降低放贷标准，但是随着房价和利率的持续上升，导致风险越积越高，最终引发了巨大的危机。美国次贷危机说明，房价的快速上涨往往会掩盖大量的信用风险和操作风险，我国银行必须高度重视市场开展中的各类风险，加强金融机构内部风险控制制度建设，提高金融机构自身风险管理能力，并有针对性地加强对金融机构的外部监管。同时，监管部门要加强对重点领域、重点机
15、构的监管，防范局部风险向系统性风险转化。 （一）加强对国家宏观经济政策和行业政策的研究，密切关注产业政策变化。 当前要密切关注压缩过剩产能动向，及时调整信贷结构，防范信贷风险。一是要及时了解、准确解读国家经济金融调整政策。二是标准贷款操作，加强风险监测。 （二）科学设定集团风险限额，建立快速的风险识别预警机制。 银行必须强化理性竞争、审慎授信的风险观念，加强同业交流与合作，探索有效的方法，科学设定和管理集团风险限额。主要是： 第一，建立集团风险限额确定机制。集团风险限额必须与其经营规模、财务状况、负债结构与现金流量等相匹配。 第二，区别设定和使用集团风险限额。 5/7 202223年6月9日 第三，完善商业银行分支行和客户经理的绩效考核机制。减少贷款规模在考核中的占比，突出风险价值导向考核。 （三）加强企业集团客户风险预警和贷后管理，完善it支持系统。 有效躲避企业集团信用风险，就必须加强风险预警和贷后管理，并借助it系统支持。 一是研究当前商业银行风险预警指标体系，开发风险预警模型，建设集团风险数据库。 二是充实